Категория «Трейдинг»

Первое с чего часто начинают трейдеры — это скальпинг. Данные стратегии трейдинга представляют собой совершение большого количества сделок в течение дня. Начинающие обычно торгуют на минутном или двух минутном таймфрейме по принципу: фьючерс на индекс SP500 (или нефть) дёрнулись вверх значит нужно купить фьючерс на индекс РТС. Фьючи на SP500 и нефть – это самые распространённые поводыри.

Ещё в качестве ориентиров используют базовый актив, пару EUR/USD или котировки USD/RUB. Более продвинутые скальперы используют в качестве дополнительных ориентиров котировки европейских площадок, котировки американских казначейских облигаций или индекс USD корзины. Дальше…

Парный трейдинг это особая торговая стратегия, в рамках которой выстраивается позиция по двум и более взаимозависимым активам (зависимость может быть либо прямой, либо обратной, зеркальной), причем по одному активу осуществляется покупка, а по второму – продажа, т.е. одновременно открываются разнонаправленные рыночные сделки.

Отсюда следует, что идея парного трейдинга заключается в поиске взаимозависимых активов, по которым периодически возникает нарушение данной зависимости, но эта взаимосвязь рано или поздно восстанавливается. Дальше…

Итак, как торговать на бирже? Технически это очень просто! Алгоритм здесь следующий: вы выбираете брокера, приходите к нему с паспортом и открываете счет, после этого брокер вам выдает программу для торговли и реквизиты для зачисления денег на брокерский счет.

Как только вы переведете деньги по реквизитам на этот счет (сделать это можно через любой банк), они тут же отразятся в торговой программе, которую вам выдал брокер, и теперь вы можете начинать совершать сделки, т.е. покупать и продавать акции или фьючерсы. Т.е. если техническим языком отвечать на вопрос «как торговать на бирже», то, грубо говоря, вам просто нужно нажимать на кнопки «купить» или «продать» и все, вы уже трейдер, вы уже торгуете на бирже! Дальше…

Итак, как зарабатывать на бирже? Трейдинг очень похож на любой бизнес из реального сектора экономики – здесь также имеется первоначальная сумма инвестиций, т.е. сумма, которую вы планируете «вложить в бизнес» или инвестировать, здесь есть издержки (хотя они гораздо ниже, чем в реальном бизнесе) – это брокерские и биржевые сборы, депозитарная комиссия, затраты на обучение, плата за торговый терминал и прочие.

И здесь тоже требуются специфические профессиональные знания, чтобы возможность извлекать прибыль из трейдинга стала для вас реальностью. Дальше…

У любого биржевого актива в каждый момент времени имеется две цены: цена, объявленная ближайшим продавцом и цена, назначенная ближайшим покупателем. Разница между указанными ценами называется спрэд.

Чем меньше значение спреда, тем лучшей ликвидностью обладает инструмент, и наоборот, чем спрэд шире, тем биржевой актив менее ликвиден. Дальше…

Почему так важно составлять торговый план трейдера? Дело в том, что во время его написания, пока торговая позиция еще не открыта, трейдер максимально трезво оценивает ситуацию, которая складывается на рынке. Проводя анализ рынка, он четко видит расстановку сил между продавцами и покупателями, примерно оценивает сдвиг вероятностей и понимает, где повышаются шансы на отскок или на падение цены. Дальше…

Как вообще определяется список акций, разрешенных в шорт? Все начинается с регулятора фондового рынка России (Федеральной Службы по фин. рынкам, ФСФР), который разрабатывает нормативную базу для корректного функционирования данной сферы.

Одним из документов ФСФР является Положение о критериях ликвидности ценных бумаг от 07.03.2006 № 06-25/пз-н, которое предписывает требования к акциям и облигациям с тем, чтобы они могли называться ликвидными. Дальше…

Волатильность рынка это амплитуда колебаний цены за определенный период времени, т.е. не горизонтальное направление тренда, а размах скачков по вертикали, размах максимумов и минимумов внутри дня. Например, когда в рамках торговой сессии цена биржевого инструмента изменяется в диапазоне 1%-1,5%, такой актив будет считаться низко-волатильным.

Если цена с утра вырастает до +15%, к вечеру падает до -10%, а закроется на +5% – такой биржевой актив смело можно назвать волатильным. Другими словами, волатильность рынка это показатель того, насколько сильно «прыгает» цена и насколько активной является торговля данным инструментом. Дальше…

Уже очевидным является то, что наличие защитного стоп-приказа устраняет эмоциональную составляющую торговой системы, трейдинг становится спокойным и приятным занятием, а трейдер, таким образом, концентрируется на нужных вещах, но как ставить стоп лосс правильно?

В какие моменты его размер должен быть широким, а в какие периоды – нет? Как ставить стоп лосс, чтобы общий риск на сделку не превышал, например, 5%? Ответы на эти вопросы изложены далее. Дальше…

Чем полезен дневник трейдера и для чего его следует вести? Дело в том, что когда у вас уже есть хорошая торговая система, возникает необходимость контролировать все свои сделки, повышать дисциплину и отслеживать то, насколько ваши действия соответствуют принципам выбранной торговой стратегии. Главным инструментом, позволяющим упорядочить все эти действия, как раз является дневник трейдера.

Множество трейдеров создают отличные торговые стратегии, но терпят убытки из-за собственной недисциплинированности, они элементарно не понимают своих ошибок, все время действуют одинаково и тем самым продолжают терять. Понимание своих ошибок – это первый шаг на пути улучшения своей стратегии. Дальше…