Валютные фьючерсы (или фьючерсные контракты на валюту) – это биржевые контракты на покупку/продажу валюты, лежащей в основе фьючерса, в определенный срок в будущем по заранее известной цене. Например, инвестор открыл длинную позицию по  валютному фьючерсу на 1000$ США с поставкой через 3 месяца по курсу 30р. за 1$. Это означает, что в случае исполнения контракта в дату экспирации инвестор купит 1000$, заплатив 30 000р. независимо от текущего курса доллара.

Т.о. валютные фьючерсы дают возможность хеджировать валютные риски, фиксируя будущую цену сделки в момент покупки контракта. Если трейдер не преследует цели нивелировать валютный риск, а просто желает заработать на разнице в цене, то дожидаться даты исполнения контракта в таком случае не нужно, валютные фьючерсы можно продавать и покупать аналогично спекуляциям с валютными парами рынка FOREX.

Чем валютные фьючерсы ФОРТС лучше непосредственно валютных пар рынка ФОРЕКС?

Все больше валютных трейдеров уходят с рынка ФОРЕКС, отдавая предпочтение российскому срочному рынку FORTS. И это не случайно, т.к. последний имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Покупая и продавая валютные пары на ФОРЕКСе, трейдер фактически спекулирует форвардными контрактами на соответствующие валюты. Суть форвардного контракта абсолютно аналогична фьючерсному контракту с той лишь разницей, что форварды обращаются на внебиржевом рынке (коим является ФОРЕКС), а валютные фьючерсы торгуются только на централизованном биржевом рынке (которым является ФОРТС).

Преимущества биржевого рынка над внебиржевым очевидны

1. Клиринг на ФОРТС (или взаимозачет обязательств) происходит централизованно, т.е. в масштабах самой биржи и всех участвующих в торгах брокеров, а не внутри одного брокера, как это практикуется в случае с рынком FOREX.

Централизованная система не позволяет брокерам зарабатывать на проигрышных клиентах (т.к. взаимозачет осуществляется непосредственно с противоположной стороной сделки, без участия брокера). Следовательно, заработок брокера складывается исключительно из комиссионных, а значит в его интересах, чтобы трейдер торговал прибыльно – так клиент дольше останется в рынке, сделает больший торговый оборот и принесет больше комиссионных.

Таким образом, брокер рынка FOREX будет стремиться, чтобы клиент слил счет, т.к. его убыток превращается в прибыль для брокера. А брокер рынка FORTS наоборот, будет способствовать прибыльной торговле, т.к. заинтересован в стабильных комиссионных. Такой брокер будет делать все, чтобы трейдер зарабатывал (предлагать успешные торговые стратегии, улучшать систему клиринга, совершенствовать торговые терминалы и т.д.).

2. Цены на валютные фьючерсы формируются на базе фактических сделок клиентов и одинаковы для всех без исключения (значения за предыдущий день выкладываются на официальном сайте биржи вплоть до тика), поэтому у разных брокеров в торговых терминалах отображаются одни и те же котировки. У брокеров рынка ФОРЕКС цены на валюту могут различаться в связи с тем, что у каждого брокера свой поставщик котировок (это открывает возможность играть против клиента).

3. На срочном рынке ФОРТС спрэд не фиксированный, а складывается стихийно в зависимости от соотношения фактических цен продавцов и покупателей. Величина спрэда здесь, как правило, минимальна.

4. Скорость совершения сделок и точность запрашиваемой цены гораздо выше на централизованном рынке, т.к. все заявки поступают сразу на биржу. Поэтому скальпинг на ФОРТС в разы эффективнее, чем на ФОРЕКС.

Валютные фьючерсы онлайн

Самым ликвидным валютным фьючерсом на рынке ФОРТС является фьючерсный контракт на пару доллар США – российский рубль, обозначается как «Si». Ежедневные обороты по нему достигают нескольких десятков миллиардов рублей за торговую сессию.

На втором месте по ликвидности располагается фьючерс на валютную пару евро – доллар, обозначается «ED». Ежедневный оборот по контракту достигает нескольких миллиардов российский рублей.

Менее ликвиден контракт на пару евро – рубль (торговый оборот эквивалентен нескольким сотням миллионов рублей в день), кодировка фьючерса «Eu».

Помимо перечисленных выше на FORTS обращаются валютные фьючерсы на австралийский доллар – доллар США, код «AUDU»; и фунт стерлингов – доллар США, код «GBPU».