Пошаговая настройка Quik для торговли фьючерсами

Итак, в данной статье я дам пошаговый алгоритм, как настроить программу Quik для торговли фьючерсами. Скажу сразу, что выкладывать готовый файл настроек в сеть я не буду, так как в этом нет особого смысла, почему? Потому что фьючерсы – это инструменты, которые имеют ограниченный срок обращения, т.е. каждые три месяца контракты истекают, следовательно, вся ликвидность перетекает в следующий по сроку контракт.

Например, я создам настройку для сентябрьских фьючерсов (т.е. контрактов, которые истекают в сентябре 2016 года), а в октябре они уже будут не актуальны, соответственно файл настроек будет пустым. Поэтому я просто покажу алгоритм настройки, чтобы вы в любой момент могли произвести ее самостоятельно.

Настройка Quik для торговли фьючерсами начинается с определения списка инструментов, данные по которым мы будем получать. Другими словами, нам необходимо настроить поток котировок исключительно по фьючерсам, чтобы программа транслировала только нужные сведения и не качала лишние данные, забивая интернет-трафик. В меню программы Квик идем в «Система» далее «Заказ данных» затем «Поток котировок…», появится таблица, изображенная ниже.

Здесь проставляем галочки около нужных списков, в нашем случае это список «ФОРТС фьючерсы», можно добавить Индексы, после чего нажать «Да».

Все, теперь создадим окно «Текущие торги». Сначала нужно понять, в каких фьючерсах сейчас находится вся ликвидность, как правило, это ближние по дате исполнения контракты. Вообще фьючерсы исполняются четыре раза в год: в марте, в июне, в сентябре и в декабре примерно в середине месяца (обычно 15 числа соответствующего месяца, но если на 15 число выпадает выходной день, экспирация проходит в первый будний день после выходного).

Т.е. если сейчас 24 августа 2016, то основная ликвидность будет в сентябрьских контрактах. Если же сейчас, к примеру, 5 октября 2016 года, то вся ликвидность будет в декабрьских контрактах, а сентябрьские фьючерсы уже перестанут существовать. Получается, что по текущей дате мы можем понять, какие контракты сейчас актуальны, в каких фьючерсах вся ликвидность.

Статью я пишу 12 сентября 2016 года, т.е. через три дня будет экспирация сентябрьских фьючерсов и они фактически исчезнут, а вся ликвидность перетечет в декабрьские контракты. За три дня до экспирации уже очень много ликвидности ушло в следующие по дате исполнения фьючерсы (т.е. в декабрьские), поэтому настраивать буду сразу их, чтобы через три дня не переделывать таблицы. Итак, дальнейшая настройка Quik для торговли фьючерсами такова: в меню программы ищем пункт «Создать окно» – «Текущие торги», открывается следующее окно.

В доступных инструментах выбираем список «ФОРТС фьючерсы», появляется огромный список кратких кодов, и теперь чтобы найти нужные нам, необходимо научиться расшифровывать краткие коды фьючерсов.

Итак, код любого фьючерса состоит из четырех символов, первые два символа указывают на базовый актив фьючерса, третий – на месяц исполнения, четвертый – на год исполнения. На картинке ниже данная информация отражена наглядно.

Полный перечень кратких кодов базовых активов, которые могут лежать в основе фьючерсов, представлен на сайте МосБиржи вот здесь. Также с сайта биржи я взяла информацию о кодировании месяцев исполнения.

Получается, фьючерс с кодом SiU6 расшифровывается следующим образом:

• «Si» свидетельствует о том, что это фьючерс на валютную пару доллар/рубль;
• «U» говорит о том, что контракт исполняется в сентябре;
• «6» означает, что год исполнения 2016.

А теперь вернемся к программе Квик и к созданию таблицы текущих торгов. Мы определили, что вся ликвидность сейчас в декабрьских фьючерсах, т.е. краткий код будет иметь окончание «Z6» (декабрь 2016). Выбираем все контракты с таким окончанием. В поле «Заголовки столбцов» выбираем нужные параметры (они перечислены на рисунке выше) и жмем «Да». После этого высвечивается таблица с котировками фьючерсов.

Ранжируем данные по оборотам и в ТОПе таблицы сразу видим самые ликвидные фьючерсы (это контракты на пару USD-RUB, на индекс РТС, на обыкновенные акции Сбербанка, на акции ГАЗПРОМа и так далее). Из этой таблицы можно построить графики разных периодов, наложить на них индикаторы, построить линии тренда и прочее, подробнее про это я писала в первой части статьи.

Последующая настройка Quik для торговли фьючерсами производится путем построения таблиц, отражающих введенные, исполненные и отмененные заявки и стоп-заявки, а также таблиц, в которых отражается информация касательно состояния счета. Информация по всевозможным заявкам отражается в трех таблицах:

• Табл. заявок
• Табл. стоп-заявок
• Табл. сделок

Все они строятся через пункт «Создать окно» соответственно Заявки, Stop-заявки, Сделки.

Настройка Quik для торговли фьючерсами – позиции и денежные средства

Информация по позициям, остатку денежных средств, прибыли или убытку за день именно на срочном рынке ФОРТС отражается в двух основных таблицах:

1. Ограничения по клиентским счетам

Здесь из параметров выбираем те, которые перечислены на рисунке ниже.

• Тек. чист. поз. – это сумма, которая задействована в уже открытых сделках;
• План. чист. поз. – сумма, на которую еще можно открыть позиции;
• Вариац. марж. – прибыль/убыток с момента последнего клиринга;
• Накопленный доход – прибыль/убыток за день без учета клиринга.

2. Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)

Даная таблица позволяет увидеть, сколько денежных средств задействовано в том или ином контракте, т.е. информация дана с разбивкой по разным фьючерсам. Параметры, которые необходимо выбрать, показаны на рисунке далее.

Таким образом и осуществляется настройка Quik для торговли фьючерсами. Повторюсь, что готовый файл настроек выкладывать не буду, т.к. он будет актуален только в течение трех месяцев. Вся необходимая информация для самостоятельного создания такого файла представлена в статье.