Скользящая средняя – универсальный трендследящий индикатор
Скользящая средняя – это индикатор, отражающий усредненное значение биржевых данных за некоторый отрезок времени, при этом каждое вновь включаемое значение предполагает отсечение последнего, в результате чего происходит «проскальзывание» на один период вперед. Скользящая средняя бывает простой, линейно-взвешенной и экпонинциально-сглаженной.
Недостатками данного показателя является его запаздывающий характер (не способен предупредить о возможном изменении тренда), а также бесполезность в применении на боковом рынке (генерирует качественные сигналы исключительно на трендовом рынке). Однако во время четко выраженной тенденции скользящая средняя способна показать как уровни поддержки (растущая тенденция), так и уровни сопротивления (падающий тренд). А также ее можно назвать «изогнутой линией тренда», что является более качественным отражением преобладающей тенденции (в отличие от обычной линии тренда).
Простая скользящая средняя (SMA или Simple Moving Average)
Для более наглядного понимания различий между скользящими средними в качестве примера возьмем период 50.
50-дневная SMA вычисляется как сумма цен закрытия за предшествующие 50 дней, а затем полученная цифра делится на 50. При построении того же индикатора на часовом графике используются данные последних 50 часов. Каждый новый день (или час) значение индикатора обновляется включением новой цены закрытия, а цена самого дальнего периода исключается из расчета.
Линейно-сглаженная скользящая средняя (WMA или Weighted Moving Average)
В основе расчета лежит следующий принцип: самой дальней по времени цене в периоде присуждается наименьший вес, а самой ближней цене – наибольший вес. В данном случае веса распределяются линейно. В результате WMA более чувствительна к цене и точнее повторяет ее, чем SMA.
Скользящая средняя экпоненциально-сглаженная (EMA или EWMA или Exponentially Weighted Moving Average)
Метод расчета похож на предыдущий (WMA) – более новой цене присваивается больший вес, а более старой цене – меньший вес, но здесь веса ранжируются экспоненциально. Данный вариант показателя является самым лучшим.
Три варианта средних на одном графике
Самой широко используемой является версия экспоненциальной средней (EMA), т.к. по точности не уступает самому простому SMA и в то же время так же чувствителен к цене, как и WMA.
Скользящая средняя – какой период выбрать
При анализе графиков часто используются комбинации скользящих средних (с длинным и коротким периодом). При их пересечении возникает торговый сигнал – такая стратегия отличается своей простотой и прибыльностью, поэтому так часто встречается в различных торговых системах.
Какие периоды являются лучшими? Однозначного ответа на данный вопрос нет, т.к. на разных рынках работают разные комбинации средних, но в торговой практике некоторые периоды все же получили долю популярности.
Для анализа долгосрочных дневных графиков лучше использовать комбинацию средних с периодами 40 и 200 (на недельных тайм-фреймах это соответственно периоды 10 и 50). На более коротких часовых периодах можно взять значения 20 и 40.
Как видно на рисунке, во время бокового тренда пересечение средних происходит примерно в центре канала, что в результате дает нулевую доходность. При пересечении скользящих вверх появляется сигнал на покупку (LONG). При пересечении средних вниз образуется сигнал на продажу (SHORT).
