Как ставить стоп лосс и как его рассчитывать?
Уже очевидным является то, что наличие защитного стоп-приказа устраняет эмоциональную составляющую торговой системы, трейдинг становится спокойным и приятным занятием, а трейдер, таким образом, концентрируется на нужных вещах, но как ставить стоп лосс правильно?
В какие моменты его размер должен быть широким, а в какие периоды – нет? Как ставить стоп лосс, чтобы общий риск на сделку не превышал, например, 5%? Ответы на эти вопросы изложены далее.
Допустим, планируется приобретение какого-либо биржевого инструмента при пробое предыдущего максимума. В точке 1 формируется локальный максимум, а в точках 2 и 3 – локальный минимум (уровень 3 будет сильнее, т.к. левее на графике видна проторговка на данном значении, плюс в точке 2 учитывается фактор волатильности, поэтому поддержку логичнее проводить по уровню 3), соответственно появляются линии А и В, в момент пробития которых сгенерируется торговый сигнал. В точке 4 произошло пробитие уровня вверх и появился сигнал на покупку.
Перед тем как совершать покупку, необходимо рассчитать значение стоп-лосс, при котором следует ликвидировать данную позицию, если рынок пойдет абсолютно в противоположную сторону, т.е. нужно застраховать инвестицию, чтобы быть спокойным при нахождении в сделке.
Как ставить стоп лосс
Итак, точка 1 соответствует цене 13,3р., точка 3 – 10,3р. Трейдер купит примерно по 13,6р. (в точке 4), а где следует позицию ликвидировать?
Торговля на пробоях рассчитана на появление тенденции, при этом первое пробитие свидетельствует о возможности появления такого нового тренда. Тренд характеризуется тем, что каждая новая волна роста сменяется коррекцией, которая будет меньше этой волны роста и т.д. Если волна коррекции будет больше волны роста, значит, растущая тенденция закончилась и началась тенденция падающая.
В нашем случае падающая тенденция может начаться, если после покупки по 13,6р. цена упадет ниже 10,3р. Отсюда стоп следует ставить именно на уровне 10,3р. Теперь смоделируем худшую ситуацию, которая может произойти после открытия позиции: трейдер покупает по 13,6р. полностью на весь капитал, а цена падает до 10,3р., т.е. нужно закрываться, сколько в таком случае теряет трейдер? Он теряет почти 25% от счета – это очень много!
Как ставить стоп лосс, чтобы риск на сделку был фиксированным
Как же уменьшить риск на сделку до 5% и при этом не ограничивать рынок в его движениях? Если просто посчитать 5% от цены покупки и установить стоп-лосс именно там (т.е. по цене 12,9р.), то так мы отнимем у рынка право на движение, т.е. ограничим его, за что он очень быстро накажет трейдера, просто выбив его из сделки раньше времени.
Чтобы ограничить риск до 5% и при этом не ужимать рыночный ход, следует открывать позицию меньшим капиталом. Т.е. если общий риск 25%, а его необходимо снизить до 5%, то нужно зайти одной пятой капитала (5/25). Если трейдер готов рисковать 10% в одной сделке, то заходить нужно двумя пятыми капитала (10/25).
Таким образом, формула расчета размера позиции в зависимости от риска сводится к следующему.
Риск на сделку каждый определяет индивидуально, а общий риск просчитывается в зависимости от ширины волны тенденции (т.е. расстояние от пробития верхней границы до значения цены нижней границы, пробитие которой будет означать смену тенденции на противоположную).
Как ставить стоп лосс технически? Это делается с помощью условного ордера, в параметрах которого устанавливаются значения, рассчитанные в каждой конкретной сделке.
