Индикатор объема торгов – как анализировать информацию о торговых оборотах
Индикатор объема торгов позволяет понять рынок с позиции количественного числа совершенных сделок. Данный показатель представляет собой некоторую цифру, выраженную в рублях или ценных бумагах, отражающую величину совершенных сделок за конкретный временной интервал.
Индикатор объема торгов дает возможность оценить силу или слабость того или иного рыночного движения, т.к. выступает подтверждающим фактором при росте или падении цены. Анализ информации о торговых объемах расходится по трем направлениям: анализ вертикального, горизонтального объема, а также кластерный анализ.
Индикатор объема торгов вертикального типа
Вертикальный объем – это данные о количестве заключенных сделок, расположенные под графиком цены в виде столбиков, каждый из которых соответствует числу проведенных операций за период времени, указанный в терминале (например, если график часовой, то каждый столбик отразит информацию о том, сколько биржевых инструментов было перемещено из рук в руку за один час, если график дневной – то за день).
Вертикальный индикатор объема торгов отображает настроение трейдеров в текущий момент времени. При помощи анализа того количества сделок, которое отображено на гистограммах можно определить интерес игроков к тому или иному уровню, т.е. вертикальный объем показывает, что началось активное взаимодействие трейдеров на конкретном ценовом уровне.
Нужно всегда помнить, что рынок растет не потому, что куплено больше акций или других биржевых инструментов, чем продано, и рынок не падает, потому что продано больше акций, чем куплено – количество продавцов и покупателей всегда равно, и это правило справедливо для любого рынка. Движение зависит от агрессии в ту или иную сторону (подробнее).
Если на рынке преобладает число агрессивных покупателей, для которых не имеет значения, по какой цене совершать покупку, они будут выставлять рыночные приказы, которые исполнятся моментально по имеющимся в стакане котировок ценам. Рыночные ордера свойственно открывать эмоциональным трейдерам, а профессионалы же предпочитают работать с лимитными приказами (во избежание проскальзывания).
Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию.
Если же кульминационный объем появляется на коррекционном движении относительно устоявшегося тренда, то вероятность окончания коррекции значительно повышается и есть большой шанс дальнейшего движения цена по прежнему курсу. Именно в такой ситуации следует искать точку для входа в рынок.
Индикатор объема торгов горизонтального типа
В отличие от вертикального, горизонтальный объем демонстрирует интерес трейдеров к уровню, при этом учитываются все сделки, совершенные за период, которые аккумулируются и распределяются по соответствующим ценам (вертикальный объем демонстрирует лишь кульминацию продаж или покупок, а данные показываются за какой-то конкретный период).
Обычно, гистограмма горизонтального объема строится слева, каждый тик торгуемого инструмента это отдельная ступень в горизонтальной шкале. Когда на рынке совершается сделка, то к гистограмме каждой конкретной цены прибавляется то количество акций (или других биржевых инструментов), которые купили или продали. Чем больше сделок совершается вблизи какого-то уровня, тем больше значимость такой цены, тем больше интерес трейдеров и тем сильнее данный ценовой уровень. Уровень максимально наторгованного уровня за какой-либо период называется зоной стоимости.
В долгосрочной перспективе цена колеблется от объема к объему, деньги постоянно перетекают, а горизонтальный индикатор объема торгов на длинных периодах дает возможность отслеживать потоки ликвидности. Следует всегда задумываться над тем, где протекает торговля относительно предыдущих крупных объемов, ведь именно местонахождение цены относительно прошлых объемов служит указателем для дальнейшей работы. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.
Индикатор объема торгов кластерного типа
Кластерный анализ это так называемый «рентген» свечи, он показывает объем, который был наторгован по конкретной цене за весь период формирования свечи. Если просуммировать объемы за все свечки в течение дня, то получится горизонтальная гистограмма, рассмотренная выше.
В случае кластерного анализа трейдера должны интересовать конкретные точечные выбросы объема, т.е. заглянув во внутрь свечи, можно определить, какое количество сделок было заключено по конкретной цене. Именно сравнивая объем по разным ценам друг с другом, можно увидеть самые большие вливания денег, а большие вливания денег часто приводят либо к остановке, либо к полному развороту тренда. Т.е. основной смысл в анализе кластеров заключается в поиске некоторых плотностей или зон скопления крупного объема.
При помощи кластеров можно найти очень серьезный уровень поддержки или сопротивления, ведь накопление сделок по какой-то конкретной цене или в диапазоне цен это явные признаки интереса участников рынка к конкретному уровню. Например, если есть сформированный коридор, в котором наторгован уже достаточно большой объем, то в большинстве случаев после выхода цены из данного коридора рынок тестирует сформированный ранее крупный объем в качестве уровня поддержки и только после этого начинает активно расти.
Поэтому, обнаружив какое-то серьезное скопление объемов, которое покажет индикатор объема торгов, не всегда следует сразу открывать торговую позицию. Лучше дождаться реакции на этот объем, а только потом ждать тестирования и это касается не только выхода из диапазона – это может касаться любого резкого движения, которое приближается к своему логическому завершению.
Бесплатные и платные программы для анализа объемов торгов
Бесплатный привод Николая Морошкина QScalp подойдет для начального кластерного анализа и определения плотности объемов. Данная программа свободна для скачивания на официальном сайте в разделе QScalp. Там же можно найти руководство по установке и использованию. Этот привод полезен для начинающих и позволит обрести первоначальный опыт в данном вопросе, а при выходе на новый уровень можно приступить к освоению платных программ. В России популярна платная платформа VolFix, которая предполагает 7-дневный бесплатный демо-доступ для ознакомления.
