Биржевой осциллятор – это группа индикаторов технического анализа для прогнозирования движения цены в боковом канале. Для анализа трендового рынка существует большая группа индикаторов, следующих за тенденцией, основными среди которых являются скользящие средние и MACD, но такие инструменты не работают на рынке с боковой тенденцией. Осциллятор решает данную задачу, и ряд так называемых индикаторов колебаний генерируют качественные сигналы именно в боковике, т.е. там, где трендовые бессильны.

Осциллятор знает – перекупленность или перепроданность

индикатор rsi, индикатор стохастикЛюбой осциллятор призван дать ответ на вопрос: «Находится ли рынок в состоянии перекупленности или он перепродан?». Если акция выросла слишком сильно, считается, что она перекуплена, а значит высока вероятность отката вниз перед последующим ростом – таким образом, цене необходимо как бы освоиться на вновь достигнутом уровне, для того чтобы продолжить восходящее движение. Ситуация с перепроданностью обратна – цена слишком быстро падала и ей необходимо время, чтобы снова его продолжить. Перед новым падением возрастает вероятность отката вверх. В момент глубокой перепроданности нужно покупать акцию, а в период перекупленности – продавать.

Расхождение (дивергенция)

Другим важным свойством, которым обладает любой осциллятор, является предупреждение о возможной перемене тенденции. В тот момент, когда показатели индикатора сигнализируют о падении, но цена вопреки этому продолжается расти (т.е. происходит расхождение или дивергенция) – это является признаком того, что тенденция начинает терять силу и нужно быть готовым к появлению противоположного тренда.

Самые популярные осцилляторы

Осциллятор ROC – индикатор скорости и темпа

Осциллятор ROC показывает техническому аналитику как ведет себя преобладающая рыночная тенденция – наращивает ли она тем или теряет его. Важным элементом здесь является нулевая линия, вокруг которой двигается осциллятор ROC. Если значение поднимается выше нулевой линии – это сигнал на покупку (long). Пересечение индикатором нулевой отметки вниз генерирует сигнал short (на продажу).

стохастик осциллятор

Расхождение ROC с ценовым движением (цена растет, а индикатор снижается) предупреждает о потере тенденцией темпа, в результате после пересечения нулевой черты рынок двинулся вниз, и открытая позиция short принесла трейдеру прибыль.

Недостатком данного инструмента является его неспособность показать точные периоды перекупленности и перепроданности.

Осциллятор RSI

Индекс относительной силы RSI более «умный» осциллятор, по сравнению с рассмотренным выше, т.к. показывает конкретные области перекупленного или перепроданного рынка. Подробнее об RSI.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор является более волатильной версией RSI, обладая при этом некоторыми дополнительными элементами, такими как скользящая средняя сигнальной линии, что дает некоторое преимущество при анализе движения цены и при прогнозировании ее будущего движения. Подробнее о стохастике.

Комбинации из нескольких осцилляторов

Какой осциллятор выбрать при построении собственной торговой системы? Анализ прошлого показывает, что более качественные торговые сигналы возникают в результате комбинации двух или более индикаторов.

индикатор rsi, индикатор стохастик

Так, например, тандем RSI и Стохастика позволяет отфильтровать некоторые торговые сигналы, полученные в результате анализа более волатильного Стохастика – когда трейдер открывает сделку, опираясь на одинаковый сигнал двух разных индикаторов, вероятность прибыльного трейда возрастает в разы, при этом слабые сигналы остаются в стороне. Помимо этого значительно сокращаются комиссионные издержки, ведь из 17 сделок достаточно будет совершить только 4.