Опционный аналитик это основной инструмент анализа опционов, который в подавляющем большинстве используется профессиональными трейдерами данного направления. При помощи указанного софта можно провести анализ абсолютно любых опционных конструкций, как во времени, так и в пространстве.
Представляет собой бесплатный онлайн-сервис (эту программу нельзя скачать на компьютер), напрямую связанный с Московской Биржей. Котировки здесь отражаются в режиме реального времени, что позволяет анализировать опционные стратегии в актуальных рыночных условиях.
Данный сервис является разработкой компании ИФК «Опцион», программа ежедневно доступна на их сайте в разделе «Сервисы – Анализ опционов». Переходим по ссылке, и открывается следующая страница.
Для начала работы необходимо ввести название портфеля, после чего из выпадающего списка выбрать базовый актив, например, индекс РТС, дальше нажать на кнопку «Создать портфель». Следующим шагом создаем новые позиции: из соответствующих выпадающих списков выбираем нужные значения. К примеру, построим опционную конструкцию «Покупка СТРЭДЛа».
При помощи сервиса Опционный аналитик в рассматриваемой таблице можно примерно рассчитать размер Гарантийного обеспечения (ГО) в рублях для построения данной конструкции. Почему примерно? ГО рассчитывается с некоторой погрешностью до 5%, это связано с задержкой передачи данных с Московской Биржи на сайт сервиса. Для расчёта необходимо нажать кнопку «Пересчитать», до появления результата придется подождать несколько секунд. Расшифруем некоторые столбцы данной таблицы.
Помимо цифровой информации, опционный аналитик дает возможность видеть графическое отображение нужной вам конструкции. Для создания графика необходимо спуститься чуть ниже, отметить галочку «В рублях» (тогда все результаты будут показаны не в пунктах, а в рублях), и нажать кнопку «Построить график». Появится следующая картинка.
По горизонтали отмечена цена базового актива в пунктах, по вертикали – ваша прибыль или убыток. Красной линией показано, какой результат вы получите на текущий момент, синей линией – каков будет ваш результат на дату экспирации. При наведении мышкой на график появляется подсказка с результатами сделки в рублях.
Также опционный аналитик позволяет трейдеру увидеть, что будет с его конструкцией, например, через 10 дней. Для этого нужно зайти на вкладку «What if» (что, если) и в поле «График на дату» изменить текущую дату на ту, которая вас интересует. После этого нажать на кнопку «Построить график» и появится третья зеленая линия, отражающая ваш возможный финансовый результат на новую дату. Чтобы график было видно лучше, его можно приближать, используя кнопки, расположенные слева снизу в поле «Графики».
Помимо даты, менять можно и волатильность. Делается это путем внесения предполагаемого значения волатильности в столбец «What if IV, %» таблицы, находящейся на вкладке «What if». При этом дату лучше оставить текущую, тогда вы нагляднее увидите, что произойдет с вашим финансовым результатом в случае роста или падения волатильности.
Также опционный аналитик позволяет сравнивать разные опционные конструкции, например покупку СТРЭДЛа можно сравнить с покупкой СТРЭНГЛа. Чтобы сделать это, необходимо создать портфель №2 с нужными параметрами и вывести график СТРЭНГЛа на уже существующий график СТРЭДЛа.
Выше мы рассмотрели вкладку «Анализ позиций». Далее следует вкладка «График волатильности», на ней представлены две кривые:
По большому счету HV это функция от IV, т.е. аналогично любому индикатору в техническом анализе, который зависит от цены, так же HV зависит от IV. Нужна HV для того, чтобы сравнить IV с ней же самой за какой-то отрезок времени.
На вкладке «Калькулятор» опционный аналитик позволяет рассчитать цену опциона, его греки, а также IV (Implied Volatility) для текущих рыночных реалий, а также тех значений, которые трейдер указывает индивидуально. На следующей вкладке «Улыбка волатильности» отображается соответствующий график (улыбку волатильности можно построить только по отдельному опциону). И последняя вкладка «Экспорт данных» дает возможность экспортировать значения по опционам в целях дальнейшего анализа в иных программах.
Как уже отмечалось ранее, скачать опционный аналитик нельзя, но этого и не требуется для качественно опционного анализа, ведь в целях актуальности расчетов все равно нужна связь с интернетом, т.к. котировки поступают именно через него. Поэтому необходимости в оффлайн версии данной программы просто нет, а значит и скачивать ее незачем. Опционный аналитик в онлайне удобен и прост в использовании, а также всегда доступен при наличии сети Интернет.